PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY9.DE с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY9.DE с MVEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) and MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility while MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY9.DE returned 6.22%/yr vs 6.47%/yr for MVEW.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSY9.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for MVEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY9.DE и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSY9.DE показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 1.17%.

CSY9.DE

1 день
0.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.19%
1 год
3.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

MVEW.DE

1 день
0.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.03%
1 год
0.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY9.DE и MVEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		3.19%-0.67%16.05%5.76%-5.25%23.30%2.67%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		1.17%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%2.12%

Correlation

The correlation between CSY9.DE and MVEW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г.

0.87

The correlation between CSY9.DE and MVEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с LWCR.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с FTGS.DE
Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

CSY9.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY9.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY9.DEMVEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.06

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.14

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.10

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

0.20

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY9.DE vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY9.DE на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY9.DE и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY9.DEMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CSY9.DE и MVEW.DE

Максимальная просадка CSY9.DE за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY9.DE и MVEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY9.DEMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-13.19%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.68%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.19%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-13.19%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-5.75%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.83%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.27%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY9.DE и MVEW.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) составляет 2.09%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что CSY9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY9.DEMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.58%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

5.42%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

7.97%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

10.25%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

10.82%

+1.09%

Сравнение комиссий CSY9.DE и MVEW.DE

CSY9.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY9.DE и MVEW.DE

Ни CSY9.DE, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CSY9.DE and MVEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSY9.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY9.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.

CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility, while MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CSY9.DE and 0.30% for MVEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY9.DE и MVEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор