PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с EDMU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY2.DE с EDMU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while EDMU.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY2.DE returned 14.65%/yr vs 12.84%/yr for EDMU.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for EDMU.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и EDMU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSY2.DE показывает доходность 10.74%, а EDMU.DE немного ниже – 10.40%.

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—

EDMU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.04%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и EDMU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		10.40%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%39.20%

Correlation

The correlation between CSY2.DE and EDMU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between CSY2.DE and EDMU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с IVVEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQ

Доходность на риск

CSY2.DE vs. EDMU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c EDMU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DEEDMU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.95

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.68

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.85

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

9.88

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. EDMU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDMU.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и EDMU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DEEDMU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.83

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и EDMU.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки EDMU.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и EDMU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY2.DEEDMU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-33.43%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.15%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.12%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.12%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.41%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.36%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и EDMU.DE

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY2.DEEDMU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.69%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.80%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.93%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.55%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.39%

-0.20%

Сравнение комиссий CSY2.DE и EDMU.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии EDMU.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и EDMU.DE

Ни CSY2.DE, ни EDMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSY2.DE and EDMU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSY2.DE.

CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.07% for EDMU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и EDMU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор