PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVFX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.14%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CSVFX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.70% соответственно.

CSVFX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.62%
С начала года
4.14%
6 месяцев
10.13%
1 год
28.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.71%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с EPDPXCSVFX с CDDYXCSVFX с FINVX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий CSVFX и TBGVX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund

Доходность на риск

CSVFX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.58

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.13

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.74

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

6.58

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между CSVFX и TBGVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и TBGVX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.74%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и TBGVX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVFXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-50.97%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.56%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-17.71%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-31.18%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-7.46%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-6.09%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и TBGVX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVFXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.70%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

7.39%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

12.36%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

11.03%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

12.64%

+3.35%