PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVFX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.14%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%19.42%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

CSVFX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.62%
С начала года
4.14%
6 месяцев
10.13%
1 год
28.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.71%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.46%
1 год
22.25%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с EPDPXCSVFX с FSGEXCSVFX с FINVX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий CSVFX и SIMYX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

CSVFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.30

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.52

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

9.65

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между CSVFX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и SIMYX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.74%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и SIMYX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-32.14%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.55%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-25.06%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-7.35%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-6.14%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.23%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и SIMYX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.79%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

7.26%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

12.54%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

11.31%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

12.24%

+3.75%