Сравнение CSVFX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.14% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.60% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 8.71%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и FIGSX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
CSVFX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
CSVFX
FIGSX
Сравнение CSVFX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.74 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.16 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.98 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 3.83 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.74 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и FIGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и FIGSX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.74% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и FIGSX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -34.47% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -13.89% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -34.47% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -34.47% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -10.60% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -6.49% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.55% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и FIGSX
Текущая волатильность для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) составляет 7.70%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.09% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.23% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 19.24% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.61% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.54% | -1.55% |