PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSVFX с EPDIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSVFX (Columbia International Dividend Income Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CSVFX returned 9.83%/yr vs 10.22%/yr for EPDIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSVFX charges 1.01%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у EPDIX с доходностью 12.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSVFX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции EPDIX немного впереди с 10.22%.

CSVFX

1 день
0.44%
1 месяц
2.69%
С начала года
18.49%
6 месяцев
22.33%
1 год
34.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.83%

EPDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.36%
6 месяцев
16.04%
1 год
41.86%
3 года*
24.05%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSVFX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		18.49%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		12.36%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Correlation

The correlation between CSVFX and EPDIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.78

The correlation between CSVFX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с CDDYXCSVFX с PPYPXCSVFX с FINVX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO

Доходность на риск

CSVFX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.12

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.93

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.94

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

14.69

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPDIX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.12

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и EPDIX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSVFXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-38.23%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.92%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-13.01%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-20.98%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-32.84%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.94%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-10.78%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и EPDIX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSVFXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.18%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.63%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.81%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.06%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.89%

+1.20%

Сравнение комиссий CSVFX и EPDIX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и EPDIX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности EPDIX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.16%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.88%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Часто задаваемые вопросы

CSVFX and EPDIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSVFX has higher volatility (4.68%) compared to EPDIX (4.18%). In terms of maximum drawdown, CSVFX dropped -55.31% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSVFX и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор