PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с QCSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с QCSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) are both Global Equities funds. CSUAX is passively managed, while QCSTIX is actively managed. Over the past year, CSUAX returned 16.20% vs 29.78% for QCSTIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и QCSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у QCSTIX с доходностью 12.76%.

CSUAX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.20%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%

QCSTIX

1 день
0.53%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.76%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и QCSTIX

2026 (YTD)20252024
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.47%14.30%-0.09%
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		12.76%20.05%0.00%

Correlation

The correlation between CSUAX and QCSTIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

CREF Total Global Stock Account Class R3

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX
Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с QCGRIXQCSTIX с VTSAXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с GMGEXQCSTIX с GLIFXQCSTIX с ARTHX

Доходность на риск

CSUAX vs. QCSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c QCSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXQCSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.36

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.24

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.05

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

13.54

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. QCSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCSTIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и QCSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXQCSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.60

-1.05

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и QCSTIX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки QCSTIX в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и QCSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXQCSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-16.98%

-35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-9.95%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-2.03%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.23%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и QCSTIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.14%, в то время как у CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXQCSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.75%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

10.26%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.87%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.21%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.21%

-0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и QCSTIX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSUAX and QCSTIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCSTIX has higher volatility (3.75%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs QCSTIX's -16.98%.

QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и QCSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор