Сравнение CSUAX с CSDIX
CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) are both mutual funds - CSUAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index, while CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers. CSUAX is passively managed, while CSDIX is actively managed. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.35%/yr vs 7.15%/yr for CSDIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUAX charges 1.22%/yr vs 0.84%/yr for CSDIX.
Доходность
Сравнение доходности CSUAX и CSDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUAX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 10.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUAX имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции CSDIX немного отстают с 7.15%.
CSUAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.35%
CSDIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам CSUAX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 9.18% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 10.60% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
Correlation
The correlation between CSUAX and CSDIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г. | 0.66 |
The correlation between CSUAX and CSDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUAX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
CSUAX
CSDIX
Сравнение CSUAX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUAX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.48 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 4.42 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUAX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.89 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CSUAX и CSDIX
Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и CSDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUAX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -72.37% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -7.91% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.23% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -33.09% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -42.68% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.25% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -10.94% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.64% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUAX и CSDIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.13%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUAX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.76% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 9.89% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 13.20% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 18.67% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 20.85% | -5.93% |
Сравнение комиссий CSUAX и CSDIX
CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUAX и CSDIX
Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности CSDIX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.43% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.41% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
CSUAX and CSDIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSDIX has higher volatility (3.76%) compared to CSUAX (3.13%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs CSDIX's -72.37%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUAX и CSDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор