PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSU.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSU.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSU.TO (Constellation Software Inc.) is a stock, while XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past year, CSU.TO returned -44.30% vs 192.43% for XCHP.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSU.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Constellation Software Inc. (CSU.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSU.TO показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 106.85%.

CSU.TO

1 день
-4.67%
1 месяц
11.30%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-44.30%
3 года*
-0.15%
5 лет*
9.94%
10 лет*
19.78%

XCHP.TO

1 день
2.19%
1 месяц
35.96%
С начала года
106.85%
6 месяцев
98.47%
1 год
192.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSU.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-16.65%-25.63%35.48%14.52%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		106.85%33.58%21.73%15.27%

Correlation

The correlation between CSU.TO and XCHP.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.18

The correlation between CSU.TO and XCHP.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc.

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TO

Доходность на риск

CSU.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSU.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSU.TOXCHP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
5.86

-6.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
5.48

-7.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.75

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

13.99

-14.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

49.96

-51.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSU.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSU.TO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 5.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSU.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSU.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

5.86

-6.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.91

-0.72

Просадки

Сравнение просадок CSU.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и XCHP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSU.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-38.95%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.16%

-14.22%

-40.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.84%

0.00%

-46.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.67%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.35%

3.95%

+31.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSU.TO и XCHP.TO

Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSU.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

13.24%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.67%

26.74%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.26%

34.06%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

38.53%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

38.53%

-11.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSU.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XCHP.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.20%0.17%0.12%0.16%0.25%0.21%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%0.90%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.21%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSU.TO and XCHP.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSU.TO и XCHP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор