Сравнение CSTP.L с USDV.L
CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - CSTP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSTP.L returned 3.70%/yr vs 8.49%/yr for USDV.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTP.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности CSTP.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSTP.L торгуется в EUR, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSTP.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции CSTP.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 3.70% против 8.49% соответственно.
CSTP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.70%
USDV.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам CSTP.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 7.87% | 7.15% | -2.37% | 0.68% | -7.88% | 20.24% | -3.25% | 24.69% | -8.97% | 9.14% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 15.37% | -4.13% | 14.61% | -1.46% | 5.81% | 34.99% | -8.00% | 26.49% | 0.27% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CSTP.L and USDV.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between CSTP.L and USDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTP.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
CSTP.L
USDV.L
Сравнение CSTP.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTP.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.64 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 6.87 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTP.L и USDV.L
Максимальная просадка CSTP.L за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -37.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTP.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTP.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -37.00% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -6.30% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -18.19% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -18.19% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -35.09% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.30% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.63% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.43% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTP.L и USDV.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CSTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTP.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.00% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 7.19% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 9.81% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13.38% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.79% | -2.52% |
Сравнение комиссий CSTP.L и USDV.L
CSTP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTP.L и USDV.L
CSTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTP.L and USDV.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
CSTP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.18% for CSTP.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для CSTP.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор