- ISIN
- IE00BKWQ0D84
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 5 дек. 2014 г.
- Регион
- Europe ()
- Категория
- Consumer Staples Equities, Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTP.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции CSTP.L — €246. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции CSTP.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) показал доход в 7.87% с начала года и 10.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSTP.L составила 3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность CSTP.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CSTP.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 9.72% | -11.51% | 1.98% | 0.98% | 4.51% | 2.75% | 7.87% | |||||
| 2025 | 2.41% | 4.07% | -0.90% | 3.04% | 1.19% | -5.46% | -0.53% | 3.25% | -3.84% | 2.75% | 2.15% | -0.71% | 7.15% |
| 2024 | 1.07% | -2.81% | 0.91% | 0.10% | 2.13% | -2.73% | 2.43% | 3.38% | -0.24% | -5.16% | -0.40% | -0.72% | -2.37% |
| 2023 | 1.73% | 0.58% | 3.45% | 3.85% | -5.83% | 1.21% | 0.93% | -1.73% | -3.49% | -2.27% | 2.03% | 0.68% | 0.68% |
| 2022 | -3.96% | -0.87% | -1.22% | 4.46% | -4.36% | -2.27% | 7.28% | -3.51% | -5.14% | 0.83% | 4.83% | -3.34% | -7.88% |
| 2021 | -3.13% | -3.80% | 9.50% | 2.96% | 4.01% | 2.04% | 0.23% | -0.22% | -2.20% | 4.26% | -0.04% | 5.78% | 20.24% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.29, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2014.
- This ETF participated in 44.77% of S&P 500 Index downside but only 38.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 38.06%
- Участие в снижении
- 44.77%
Комиссия
Комиссия CSTP.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTP.L имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTP.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.66 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 9.82 | -8.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF показал максимальную просадку в 25.28%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.28%март 2020 г. | 25d | 1y 2mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-15.11%дек. 2018 г. | 1y 6mo | 2mo 24d | 1y 9moиюнь 2017 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.93%авг. 2015 г. | 4mo 9d | 2mo 12d | 6mo 21dапр. 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
-14.78%март 2022 г. | 2mo 2d | 1y 1mo | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.98%апр. 2024 г. | 11mo 26d | 1y 9mo | 2y 9moапр. 2023 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CSTP.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -50.60% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -7.57% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -23.99% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -23.99% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -33.42% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.74% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -8.68% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.05% | +3.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSTP.L
Добавьте State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTP.L