Сравнение CSTP.L с XLYS.L
CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and XLYS.L (Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index while XLYS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSTP.L returned 3.70%/yr vs 12.05%/yr for XLYS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CSTP.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLYS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSTP.L и XLYS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSTP.L торгуется в EUR, в то время как XLYS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSTP.L показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CSTP.L уступали акциям XLYS.L по среднегодовой доходности: 3.70% против 12.05% соответственно.
CSTP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.70%
XLYS.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.69%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам CSTP.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 7.87% | 7.15% | -2.37% | 0.68% | -7.88% | 20.24% | -3.25% | 24.69% | -8.97% | 9.14% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -0.69% | -5.13% | 36.95% | 35.75% | -29.81% | 38.44% | 15.99% | 31.11% | 5.17% | 7.18% |
Correlation
The correlation between CSTP.L and XLYS.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between CSTP.L and XLYS.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTP.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
CSTP.L
XLYS.L
Сравнение CSTP.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTP.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.63 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.67 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTP.L и XLYS.L
Максимальная просадка CSTP.L за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTP.L и XLYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTP.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -36.87% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.27% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -30.02% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -33.83% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -36.87% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -11.00% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.97% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.04% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTP.L и XLYS.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) составляет 5.22%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что CSTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTP.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.33% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 14.29% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 18.04% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 22.22% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 21.15% | -7.88% |
Сравнение комиссий CSTP.L и XLYS.L
CSTP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTP.L и XLYS.L
Ни CSTP.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSTP.L and XLYS.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CSTP.L.
CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index, while XLYS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CSTP.L and 0.14% for XLYS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSTP.L и XLYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор