Сравнение CSTP.L с ESIS.L
CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds - CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index while ESIS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSTP.L returned 2.18%/yr vs 2.24%/yr for ESIS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSTP.L и ESIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSTP.L торгуется в EUR, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSTP.L показывает доходность 7.87%, а ESIS.L немного выше – 8.17%.
CSTP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.70%
ESIS.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTP.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 7.87% | 7.15% | -2.37% | 0.68% | -7.88% | 20.24% | -1.61% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.17% | 6.23% | -2.18% | 1.04% | -7.95% | 19.52% | -10.73% |
Correlation
The correlation between CSTP.L and ESIS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between CSTP.L and ESIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTP.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
CSTP.L
ESIS.L
Сравнение CSTP.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTP.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.74 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTP.L и ESIS.L
Максимальная просадка CSTP.L за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки ESIS.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTP.L и ESIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTP.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -17.20% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.62% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -15.04% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -15.04% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.43% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.61% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTP.L и ESIS.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CSTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTP.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.88% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 11.73% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 14.12% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.16% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.54% | -2.27% |
Сравнение комиссий CSTP.L и ESIS.L
И CSTP.L, и ESIS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTP.L и ESIS.L
Ни CSTP.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CSTP.L and ESIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTP.L and ESIS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index, while ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CSTP.L и ESIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор