PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с FRGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%0.01%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий CSTAX и FRGAX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.15

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.67

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.41

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

6.55

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.15

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.21

-0.35

Корреляция

Корреляция между CSTAX и FRGAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и FRGAX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и FRGAX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-11.77%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-8.53%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-7.03%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.62%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.87%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и FRGAX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.78%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

6.72%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

11.92%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

10.27%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

10.27%

-4.45%