Сравнение CSTA.DE с H4ZX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE).
CSTA.DE и H4ZX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и H4ZX.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и H4ZX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | -2.16% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 4.56% |
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | -13.96% | 10.69% | 28.06% | -11.53% | -20.44% | -29.60% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у H4ZX.DE с доходностью -13.96%.
CSTA.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.25%
H4ZX.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -10.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTA.DE и H4ZX.DE
CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии H4ZX.DE в 0.50%.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. H4ZX.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
H4ZX.DE
Сравнение CSTA.DE c H4ZX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | H4ZX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.63 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | -0.75 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.59 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -1.30 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | H4ZX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.63 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.23 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между CSTA.DE и H4ZX.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и H4ZX.DE
Ни CSTA.DE, ни H4ZX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и H4ZX.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки H4ZX.DE в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и H4ZX.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTA.DE | H4ZX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -69.32% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -28.90% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -62.13% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -54.21% | +43.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -49.39% | +40.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 13.07% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и H4ZX.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеют волатильность 8.25% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | H4ZX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.03% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 18.35% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 28.59% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 37.64% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 37.86% | -14.74% |