Сравнение CSTA.DE с EQEU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE).
CSTA.DE и EQEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и EQEU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и EQEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | -2.16% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 37.95% | -10.18% | -2.66% |
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | -6.22% | 18.24% | 24.15% | 51.95% | -36.56% | 27.85% | 45.20% | 34.82% | -4.34% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью -6.22%.
CSTA.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.25%
EQEU.DE
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTA.DE и EQEU.DE
CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
EQEU.DE
Сравнение CSTA.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | EQEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.11 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.66 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.74 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 6.24 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.11 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CSTA.DE и EQEU.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и EQEU.DE
Ни CSTA.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и EQEU.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и EQEU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTA.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -37.97% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.02% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -37.97% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -8.58% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -8.16% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.36% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и EQEU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.24% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 12.15% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 19.62% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 20.77% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.08% | +2.04% |