PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTA.DE с BNKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTA.DE с BNKS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L).

CSTA.DE и BNKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSTA.DE и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTA.DE и BNKS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		-2.16%3.46%6.60%32.50%-27.79%34.31%14.21%37.95%-16.47%
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		-1.84%6.16%37.03%-6.62%-13.75%50.16%-19.38%39.12%-22.53%
Разные валюты инструментов

CSTA.DE торгуется в EUR, в то время как BNKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSTA.DE показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью -1.84%.

CSTA.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.74%
1 год
2.42%
3 года*
5.95%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.25%

BNKS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
6.95%
1 год
14.54%
3 года*
19.99%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

iShares S&P U.S. Banks

Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с EQEU.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DECSTA.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VOO

Сравнение комиссий CSTA.DE и BNKS.L

CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.

BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Доходность на риск

CSTA.DE vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTA.DE c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTA.DEBNKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.53

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.85

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.77

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

5.45

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTA.DE vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTA.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BNKS.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTA.DE и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTA.DEBNKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.29

Корреляция

Корреляция между CSTA.DE и BNKS.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTA.DE и BNKS.L

Ни CSTA.DE, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSTA.DE и BNKS.L

Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -49.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и BNKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTA.DEBNKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-51.35%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-16.88%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-50.15%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-12.13%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-17.98%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.33%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTA.DE и BNKS.L

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTA.DEBNKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.45%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

15.60%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

27.12%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

27.51%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

31.58%

-8.46%