Сравнение CSSX5E.MI с XMME.L
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSSX5E.MI returned 11.68%/yr vs 8.59%/yr for XMME.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и XMME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 30.12%.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.32%
XMME.L
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 7.46%
- С начала года
- 30.12%
- 6 месяцев
- 32.32%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.31% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | -1.19% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.12% | 17.91% | 14.46% | 6.32% | -15.86% | 4.46% | 8.70% | 19.84% | -9.74% | 8.21% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and XMME.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between CSSX5E.MI and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
XMME.L
Сравнение CSSX5E.MI c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSX5E.MI | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.75 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 16.09 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и XMME.L
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки XMME.L в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -32.04% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -10.81% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -18.26% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -24.43% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.55% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.20% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и XMME.L
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.20% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 17.00% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 19.75% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.56% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.29% | -0.97% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и XMME.L
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и XMME.L
Ни CSSX5E.MI, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSX5E.MI and XMME.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
CSSX5E.MI is categorized as Europe Equities, while XMME.L is Emerging Markets Equities. CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор