Сравнение CSSX5E.MI с IBGL.MI
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and IBGL.MI (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist) are both exchange-traded funds - CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while IBGL.MI is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSX5E.MI returned 10.48%/yr vs -2.05%/yr for IBGL.MI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IBGL.MI.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и IBGL.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у IBGL.MI с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции IBGL.MI по среднегодовой доходности: 10.48% против -2.05% соответственно.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
IBGL.MI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -2.05%
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и IBGL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.05% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | 15.43% | 3.11% | -1.15% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and IBGL.MI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | -0.00 |
The correlation between CSSX5E.MI and IBGL.MI shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. IBGL.MI — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
IBGL.MI
Сравнение CSSX5E.MI c IBGL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSX5E.MI | IBGL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.49 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.89 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSX5E.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.33 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.53 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.18 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и IBGL.MI
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки IBGL.MI в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и IBGL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -43.83% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -6.26% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -12.10% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -42.23% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -43.83% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -37.39% | +36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -12.22% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.45% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и IBGL.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | IBGL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.55% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 7.20% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 9.27% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.56% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 11.50% | +6.82% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и IBGL.MI
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBGL.MI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и IBGL.MI
CSSX5E.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.67% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
CSSX5E.MI and IBGL.MI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.MI.
CSSX5E.MI is categorized as Europe Equities, while IBGL.MI is European Government Bonds. CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while IBGL.MI tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.15% for IBGL.MI.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и IBGL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор