Сравнение CSSPX.MI с AVGO
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 15.10%/yr vs 41.22%/yr for AVGO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.10% против 41.22% соответственно.
CSSPX.MI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.10%
AVGO
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 57.43%
- 10 лет*
- 41.22%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.47% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
AVGO Broadcom Inc. | 15.56% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -7.89% | 68.19% | 32.94% | 31.97% | 6.98% | 29.97% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and AVGO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
AVGO
Сравнение CSSPX.MI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSPX.MI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.18 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 4.80 | +8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и AVGO
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -48.52% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -27.21% | +20.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -43.57% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -43.57% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -48.52% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -17.94% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -7.74% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 12.34% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и AVGO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 3.40%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 19.49% | -16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 34.39% | -26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 45.32% | -33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 43.08% | -27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 39.64% | -23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и AVGO
CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and AVGO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор