Сравнение CSSPX.MI с ^GSPC
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CSSPX.MI returned 14.33%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции CSSPX.MI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.33% против 12.86% соответственно.
CSSPX.MI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.33%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.76% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | -1.05% | 6.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and ^GSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.58 |
The correlation between CSSPX.MI and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
^GSPC
Сравнение CSSPX.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSPX.MI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.81 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 10.39 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и ^GSPC
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -50.84% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.57% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -23.99% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -23.99% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -33.42% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.80% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -8.77% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.05% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и ^GSPC
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.61% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.16% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 12.61% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 16.84% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.60% | -2.48% |
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and ^GSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор