PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRSX с IVRSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) and IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSRSX returned 7.11%/yr vs 5.41%/yr for IVRSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSRSX charges 0.88%/yr vs 0.93%/yr for IVRSX.

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 7.11% против 5.41% соответственно.

CSRSX

1 день
1.39%
1 месяц
0.01%
С начала года
14.30%
6 месяцев
15.00%
1 год
11.15%
3 года*
12.02%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.11%

IVRSX

1 день
1.28%
1 месяц
0.54%
С начала года
15.96%
6 месяцев
16.29%
1 год
15.63%
3 года*
11.12%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRSX и IVRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		14.30%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		15.96%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Correlation

The correlation between CSRSX and IVRSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1991 г.

0.96

The correlation between CSRSX and IVRSX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с BREIXCSRSX с DFREXCSRSX с POSIXCSRSX с FRESX
Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с IEOSXIVRSX с IGRIVRSX с CRARXIVRSX с FRESXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с GRIFX

Доходность на риск

CSRSX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSRSXIVRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.32

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.83

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.42

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

7.47

-3.23

CSRSX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IVRSX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и IVRSX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и IVRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSRSXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-73.77%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.74%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-19.29%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-34.51%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-45.19%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.25%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-11.91%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.44%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и IVRSX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 5.15% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSRSXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.04%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.21%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

14.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

19.67%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.58%

-0.97%

Сравнение комиссий CSRSX и IVRSX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и IVRSX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IVRSX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.68%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.24%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CSRSX and IVRSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRSX has higher volatility (5.15%) compared to IVRSX (5.04%). In terms of maximum drawdown, CSRSX dropped -72.51% vs IVRSX's -73.77%.

IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRSX и IVRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор