PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с IVRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и IVRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.44% соответственно.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с FRESXIVRSX с GRIFXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с IEOSXIVRSX с CRARXIVRSX с BRIIX

Сравнение комиссий CSRSX и IVRSX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.

IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.29

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.54

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.17

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

0.56

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между CSRSX и IVRSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и IVRSX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и IVRSX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и IVRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-73.77%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.85%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-34.51%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-45.19%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-9.36%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-11.97%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.71%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и IVRSX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.45% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.54%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.23%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

18.01%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.65%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.54%

-0.98%