PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с IRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с IRFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и IRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и IRFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 2.69% соответственно.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers International Realty Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX

Сравнение комиссий CSRSX и IRFIX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXIRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.21

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.65

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

4.36

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. IRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IRFIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и IRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.21

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Корреляция

Корреляция между CSRSX и IRFIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и IRFIX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и IRFIX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, примерно равная максимальной просадке IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и IRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-70.13%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-14.85%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-38.41%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-39.51%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-19.34%

+12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-18.69%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.39%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и IRFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) составляет 4.45%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.55%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.26%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

13.63%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.13%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

15.59%

+4.97%