PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с AIGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции CSRSX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 6.12% против 7.54% соответственно.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с STK

Сравнение комиссий CSRSX и AIGYX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.

AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXAIGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.63

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.96

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.91

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

4.05

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AIGYX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXAIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между CSRSX и AIGYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и AIGYX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и AIGYX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и AIGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-79.94%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.30%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-31.20%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-43.10%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.16%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-12.49%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.76%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и AIGYX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.45% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.64%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.19%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.14%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

20.72%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.94%

-1.38%