PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с HACBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и HACBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.05%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у HACBX с доходностью -0.36%.

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIXHACBX с HAMVX

Сравнение комиссий CSRIX и HACBX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

CSRIX vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXHACBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.91

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.30

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.60

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.41

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа HACBX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.91

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между CSRIX и HACBX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и HACBX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HACBX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и HACBX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и HACBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRIXHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-18.48%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-2.57%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-18.43%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-2.47%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.38%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.93%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и HACBX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRIXHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.61%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

2.53%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

4.24%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

5.91%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

5.28%

+15.20%