Сравнение CSRE с XLRI
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
CSRE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 13.41% | -2.13% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between CSRE and XLRI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. XLRI — Ранг доходности на риск
CSRE
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSRE c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRE | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRE и XLRI
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -7.12% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.54% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.65% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 10.99% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 10.99% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 10.99% | +4.64% |
Сравнение комиссий CSRE и XLRI
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и XLRI
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.22% | 2.71% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CSRE and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.22% for CSRE.
CSRE is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Cohen & Steers and State Street. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор