Сравнение CSRE с IQRA
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, CSRE returned 10.86% vs 11.28% for IQRA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 5.98%.
CSRE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 9.87% | 3.27% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.98% | 10.02% |
Correlation
The correlation between CSRE and IQRA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between CSRE and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. IQRA — Ранг доходности на риск
CSRE
IQRA
Сравнение CSRE c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRE | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.92 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CSRE и IQRA
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -15.70% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.01% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -5.02% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.15% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.30% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и IQRA
Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 3.56% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.42% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.22% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 10.53% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.86% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.86% | +2.59% |
Сравнение комиссий CSRE и IQRA
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и IQRA
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IQRA в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.30% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.81% | 2.83% | 3.53% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and IQRA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSRE has higher volatility (3.56%) compared to IQRA (3.42%). In terms of maximum drawdown, CSRE dropped -13.03% vs IQRA's -15.70%.
On 1-year performance, IQRA leads with 11.28% vs 10.86% for CSRE. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQRA has performed better with a 11.28% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
IQRA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.30% for CSRE.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and IndexIQ. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.65% for IQRA.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор