PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQIX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQIX с WRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQIX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQIX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		0.99%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%0.19%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, CSQIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.08%.

CSQIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.77%
1 год
-1.26%
3 года*
2.70%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.28%

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX

Сравнение комиссий CSQIX и WRPIX

CSQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

CSQIX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQIX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQIXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.46

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.90

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.41

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

2.89

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQIX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WRPIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQIX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQIXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.46

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.40

-0.37

Корреляция

Корреляция между CSQIX и WRPIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQIX и WRPIX

Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности WRPIX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.26%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQIX и WRPIX

Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQIXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-21.67%

-58.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.19%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.33%

-8.72%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.55%

0.00%

-73.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.66%

-7.49%

-40.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.00%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQIX и WRPIX

Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQIXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.64%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

5.68%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

8.26%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

7.11%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.39%

7.12%

+123.27%