PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQAX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQAX с FCRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQAX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQAX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%-1.78%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, CSQAX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.38%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий CSQAX и FCRIX

CSQAX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Доходность на риск

CSQAX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQAX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQAXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

2.49

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

6.31

-6.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

2.39

-1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

5.76

-6.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

23.57

-23.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQAX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQAX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQAXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.49

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.08

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между CSQAX и FCRIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQAX и FCRIX

Дивидендная доходность CSQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQAX и FCRIX

Максимальная просадка CSQAX за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQAX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQAXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-26.74%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-1.31%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.28%

-15.33%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.25%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.28%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.34%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQAX и FCRIX

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CSQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQAXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.22%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

2.06%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

3.33%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

4.20%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

6.48%

-0.50%