PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQAX с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQAX с CCRSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).

CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQAX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQAX и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-4.31%4.07%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.65%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, CSQAX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции CSQAX уступали акциям CCRSX по среднегодовой доходности: 3.09% против 6.75% соответственно.

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%

CCRSX

1 день
0.64%
1 месяц
10.19%
С начала года
22.65%
6 месяцев
29.48%
1 год
29.55%
3 года*
4.60%
5 лет*
13.39%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ

Сравнение комиссий CSQAX и CCRSX

CSQAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CCRSX в 1.05%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

CSQAX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQAX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQAXCCRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.83

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.36

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.35

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

9.09

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQAX vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CCRSX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQAX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQAXCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.83

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.00

+0.49

Корреляция

Корреляция между CSQAX и CCRSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQAX и CCRSX

Дивидендная доходность CSQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CCRSX в 11.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.30%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQAX и CCRSX

Максимальная просадка CSQAX за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQAX и CCRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQAXCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-93.56%

+85.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-9.12%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.28%

-83.30%

+76.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.37%

-83.30%

+74.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-42.13%

+37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-51.17%

+49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.37%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQAX и CCRSX

Текущая волатильность для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) составляет 3.03%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что CSQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQAXCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.10%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

13.40%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

16.64%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

225.84%

-219.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

159.86%

-153.88%