PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQ с IUKD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQ и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQ и IUKD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		-8.21%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		3.06%42.09%10.40%11.39%-11.98%22.31%-15.41%23.62%-18.97%17.10%
Разные валюты инструментов

CSQ торгуется в USD, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 14.98% против 6.21% соответственно.

CSQ

1 день
1.58%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-6.85%
1 год
14.91%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.93%
10 лет*
14.98%

IUKD.L

1 день
1.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
3.06%
6 месяцев
12.77%
1 год
32.97%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.75%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с ADXCSQ с FSCOCSQ с VTICSQ с VIGCSQ с VUG
Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с BIPS.LIUKD.L с CPJ1.L

Сравнение комиссий CSQ и IUKD.L

CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии IUKD.L в 0.40%.

CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

CSQ vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.93

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.40

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.93

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

10.77

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQ vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IUKD.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.93

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.06

+0.33

Корреляция

Корреляция между CSQ и IUKD.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и IUKD.L

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности IUKD.L в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		7.42%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.66%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок CSQ и IUKD.L

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-61.95%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-9.92%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-19.93%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

-44.34%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-6.08%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-15.07%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.51%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и IUKD.L

Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.59%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.08%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

17.02%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

17.80%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

21.21%

+1.72%