Сравнение IUKD.L с IDVY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L).
IUKD.L и IDVY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. IDVY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и IDVY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUKD.L и IDVY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.87% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 1.83% | 50.03% | 4.50% | 3.07% | -7.25% | 16.41% | -12.91% | 15.92% | -9.44% | 14.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IUKD.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у IDVY.L с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям IDVY.L по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.91% соответственно.
IUKD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 6.95%
IDVY.L
- 1 день
- -12.61%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUKD.L и IDVY.L
И IUKD.L, и IDVY.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
IUKD.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск
IUKD.L
IDVY.L
Сравнение IUKD.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKD.L | IDVY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.14 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.80 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.40 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 11.40 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKD.L | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.14 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IUKD.L и IDVY.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и IDVY.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности IDVY.L в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.63% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 4.87% | 5.00% | 7.04% | 6.70% | 5.92% | 4.40% | 3.97% | 5.68% | 5.34% | 4.40% | 4.63% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и IDVY.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, примерно равная максимальной просадке IDVY.L в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и IDVY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUKD.L | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.95% | -60.84% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -12.61% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -20.95% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -39.08% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -12.61% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -12.39% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.66% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и IDVY.L
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 5.27%, в то время как у iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) волатильность равна 22.03%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 22.03% | -16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 22.94% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 25.38% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.10% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.67% | -1.45% |