PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUKD.L с IDVY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUKD.L и IDVY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUKD.L и IDVY.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.87%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%6.92%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS
1.83%50.03%4.50%3.07%-7.25%16.41%-12.91%15.92%-9.44%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, IUKD.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у IDVY.L с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям IDVY.L по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.91% соответственно.


IUKD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-1.41%
С начала года
4.87%
6 месяцев
15.26%
1 год
30.57%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.75%
10 лет*
6.95%

IDVY.L

1 день
-12.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
1.83%
6 месяцев
7.54%
1 год
29.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Dividend UCITS ETF

iShares EURO Dividend UCITS

Сравнение комиссий IUKD.L и IDVY.L

И IUKD.L, и IDVY.L имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

IUKD.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUKD.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUKD.LIDVY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.14

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.80

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.40

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

11.40

+2.06

IUKD.L vs. IDVY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUKD.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IDVY.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUKD.L и IDVY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUKD.LIDVY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.14

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.13

Корреляция

Корреляция между IUKD.L и IDVY.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUKD.L и IDVY.L

Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности IDVY.L в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.63%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS
4.87%5.00%7.04%6.70%5.92%4.40%3.97%5.68%5.34%4.40%4.63%10.91%

Просадки

Сравнение просадок IUKD.L и IDVY.L

Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, примерно равная максимальной просадке IDVY.L в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и IDVY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUKD.LIDVY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.95%

-60.84%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.61%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-20.95%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-39.08%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-12.61%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-12.39%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.66%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUKD.L и IDVY.L

Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 5.27%, в то время как у iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) волатильность равна 22.03%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUKD.LIDVY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

22.03%

-16.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

22.94%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

25.38%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

18.10%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.67%

-1.45%