Сравнение IUKD.L с UKDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L).
IUKD.L и UKDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. UKDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUKD.L или UKDV.L.
Основные характеристики
| IUKD.L | UKDV.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.46% | 6.96% |
| Дох-ть за 1 год | 20.69% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.74% | 1.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 2.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 9.87 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 11.01% | 12.51% |
| Макс. просадка | -61.95% | -38.15% |
| Текущая просадка | -3.04% | -4.10% |
Корреляция
Корреляция между IUKD.L и UKDV.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и UKDV.L
С начала года, IUKD.L показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции IUKD.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 3.81% против 2.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUKD.L и UKDV.L
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UKDV.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUKD.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и UKDV.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности UKDV.L в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.56% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% | 4.53% | 4.16% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.32% | 3.64% | 4.54% | 3.63% | 3.27% | 5.39% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% | 4.41% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и UKDV.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки UKDV.L в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и UKDV.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и UKDV.L
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 3.10%, в то время как у SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.