Сравнение CSPX.L с XLM-USD
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции CSPX.L уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 15.24% против 60.23% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and XLM-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between CSPX.L and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
CSPX.L
XLM-USD
Сравнение CSPX.L c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.40 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -0.57 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и XLM-USD
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -96.21% | +62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -71.19% | +63.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -74.37% | +55.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -83.25% | +58.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -96.21% | +62.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -78.80% | +76.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -72.14% | +68.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 50.48% | -48.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и XLM-USD
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 43.48% | -39.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 59.28% | -50.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 70.60% | -58.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 74.72% | -58.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 112.79% | -96.57% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and XLM-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор