Сравнение CSPX.L с VRTX
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции CSPX.L уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 15.24% против 17.15% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and VRTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. VRTX — Ранг доходности на риск
CSPX.L
VRTX
Сравнение CSPX.L c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.14 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -0.29 | +12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и VRTX
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -91.77% | +57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -23.56% | +15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -29.07% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -29.07% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -41.60% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -13.90% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -37.73% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 11.30% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и VRTX
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.47% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 20.71% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 34.13% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 28.53% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 32.82% | -16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и VRTX
Ни CSPX.L, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and VRTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор