PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.23%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.50%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-6.62%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between CSPX.L and GLDM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.06

The correlation between CSPX.L and GLDM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и GLDM

Секторы
CSPX.L
GLDM

Технологии

38.2%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
100.0%

Технологии

CSPX.L
38.2%
GLDM

-

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
GLDM

-

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
GLDM

-

Промышленность

CSPX.L
7.9%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
GLDM

-

Энергетика

CSPX.L
3.2%
GLDM

-

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
GLDM

-

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
GLDM

-

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

CSPX.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.90

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.26

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.00

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

2.87

+9.58

CSPX.L vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и GLDM

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-24.35%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-24.35%

+16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-24.35%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.35%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-21.96%

+19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.27%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

8.44%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и GLDM

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.73%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

23.93%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

27.15%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.13%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.98%

-0.76%

Сравнение комиссий CSPX.L и GLDM

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и GLDM

Ни CSPX.L, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and GLDM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while GLDM is Gold. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор