Сравнение CSPX.L с BJ
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.23%/yr vs 13.81%/yr for BJ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 1.12%.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
BJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -16.98%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.L и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -7.32% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.12% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and BJ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between CSPX.L and BJ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. BJ — Ранг доходности на риск
CSPX.L
BJ
Сравнение CSPX.L c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.64 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -1.02 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и BJ
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -38.76% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -26.66% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -29.80% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -29.80% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -24.10% | +21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -12.49% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 16.75% | -14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и BJ
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 11.68% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 22.77% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 29.80% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 32.31% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 37.15% | -20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и BJ
Ни CSPX.L, ни BJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and BJ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор