PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с SPIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.AS с SPIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SPIDX (Invesco S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.96%/yr vs 15.01%/yr for SPIDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for SPIDX.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и SPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как SPIDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPIDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у SPIDX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSPX.AS имеют среднегодовую доходность 14.96%, а акции SPIDX немного впереди с 15.01%.

CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
5.25%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.45%
1 год
25.69%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%

SPIDX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.99%
С начала года
12.18%
6 месяцев
11.13%
1 год
25.76%
3 года*
18.91%
5 лет*
14.68%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и SPIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.52%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		12.18%3.59%32.88%22.18%-13.31%37.90%8.39%34.07%-0.28%6.53%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and SPIDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г.

0.61

The correlation between CSPX.AS and SPIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с SPIDX:
SPIDX с SPYSPIDX с SPHQSPIDX с FXAIXSPIDX с SCPIXSPIDX с SWTSXSPIDX с CSPX.LSPIDX с QQQ

Доходность на риск

CSPX.AS vs. SPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPIDX
Ранг доходности на риск SPIDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c SPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.ASSPIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.70

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.46

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

13.04

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.AS vs. SPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIDX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и SPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.ASSPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и SPIDX

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SPIDX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и SPIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.ASSPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-49.97%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.37%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-23.88%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-23.88%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-33.33%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-7.91%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и SPIDX

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.ASSPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.30%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.64%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

12.35%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.81%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.62%

-2.57%

Сравнение комиссий CSPX.AS и SPIDX

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPIDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и SPIDX

CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		0.97%1.07%1.28%1.23%1.14%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.AS and SPIDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и SPIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор