Сравнение CSPX.AS с IWDP.AS
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.32%/yr vs 2.67%/yr for IWDP.AS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.AS.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и IWDP.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у IWDP.AS с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции IWDP.AS по среднегодовой доходности: 14.32% против 2.67% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.32%
IWDP.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 14.46%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и IWDP.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.90% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 14.46% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | 23.60% | -1.01% | -2.62% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and IWDP.AS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CSPX.AS and IWDP.AS has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. IWDP.AS — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
IWDP.AS
Сравнение CSPX.AS c IWDP.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | IWDP.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.18 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 6.88 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и IWDP.AS
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IWDP.AS в -74.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и IWDP.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | IWDP.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -74.82% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.55% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -19.92% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -29.88% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -41.55% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.39% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -21.13% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.40% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и IWDP.AS
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.01%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDP.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | IWDP.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.51% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.74% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 11.15% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.52% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.00% | +0.06% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и IWDP.AS
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDP.AS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и IWDP.AS
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.10% | 3.15% | 3.70% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.06% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and IWDP.AS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while IWDP.AS is REIT. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.59% for IWDP.AS.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и IWDP.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор