Сравнение CSPE.L с SWLD.L
CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPE.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSPE.L returned 0.03%/yr vs 17.80%/yr for SWLD.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CSPE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPE.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPE.L показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 10.05%.
CSPE.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPE.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -2.88% | 13.19% | -6.25% | -0.65% | 0.64% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -6.70% |
Correlation
The correlation between CSPE.L and SWLD.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPE.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
CSPE.L
SWLD.L
Сравнение CSPE.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPE.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.13 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 16.60 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.70 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.92 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CSPE.L и SWLD.L
Максимальная просадка CSPE.L за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPE.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -25.85% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -6.57% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -18.65% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -0.19% | -12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -3.17% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 1.64% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPE.L и SWLD.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CSPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.52% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 7.23% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 10.06% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.21% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.25% | +0.35% |
Сравнение комиссий CSPE.L и SWLD.L
CSPE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPE.L и SWLD.L
Ни CSPE.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPE.L and SWLD.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CSPE.L.
CSPE.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SWLD.L is Global Equities. CSPE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for CSPE.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPE.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор