PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPE.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSPE.L с ICSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L).

CSPE.L и ICSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSPE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ICSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSPE.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSPE.L и ICSU.L

2026 (YTD)2025202420232022
CSPE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-2.12%13.19%-6.25%-0.65%0.64%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		7.40%-3.20%16.26%-5.83%8.39%
Разные валюты инструментов

CSPE.L торгуется в GBP, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPE.L показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ICSU.L с доходностью 7.40%.

CSPE.L

1 день
0.44%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.73%
3 года*
-1.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICSU.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-6.62%
С начала года
7.40%
6 месяцев
8.46%
1 год
1.82%
3 года*
5.27%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSPE.L:
CSPE.L с XDWT.LCSPE.L с XSCS.LCSPE.L с WCOS.LCSPE.L с XDWS.L
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с PGICSU.L с VHVG.LICSU.L с VOO

Сравнение комиссий CSPE.L и ICSU.L

CSPE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSPE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CSPE.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPE.L
Ранг доходности на риск CSPE.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPE.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPE.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPE.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPE.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPE.LICSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.13

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.29

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.25

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

0.53

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPE.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPE.L на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPE.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPE.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.50

-0.38

Корреляция

Корреляция между CSPE.L и ICSU.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPE.L и ICSU.L

Ни CSPE.L, ни ICSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSPE.L и ICSU.L

Максимальная просадка CSPE.L за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки ICSU.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPE.L и ICSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CSPE.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-18.54%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.01%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-6.71%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.91%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPE.L и ICSU.L

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеют волатильность 4.83% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSPE.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.20%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

13.76%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.13%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

14.20%

+1.40%