PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPE.L с XSCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSPE.L с XSCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L).

CSPE.L и XSCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSPE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XSCS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSPE.L и XSCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSPE.L и XSCS.L

2026 (YTD)2025202420232022
CSPE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-2.12%13.19%-6.25%-0.65%0.64%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.76%-3.23%16.15%-5.00%8.13%
Разные валюты инструментов

CSPE.L торгуется в GBP, в то время как XSCS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSCS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPE.L показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у XSCS.L с доходностью 7.76%.

CSPE.L

1 день
0.44%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.73%
3 года*
-1.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSCS.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-6.51%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.04%
1 год
2.28%
3 года*
5.58%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CSPE.L:
CSPE.L с XDWT.LCSPE.L с ICSU.LCSPE.L с WCOS.LCSPE.L с XDWS.L
Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ICSU.LXSCS.L с XDWS.L

Сравнение комиссий CSPE.L и XSCS.L

CSPE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSCS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSPE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Доходность на риск

CSPE.L vs. XSCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPE.L
Ранг доходности на риск CSPE.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPE.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPE.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPE.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPE.L c XSCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPE.LXSCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.17

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.34

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.31

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

0.64

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPE.L vs. XSCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPE.L на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа XSCS.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPE.L и XSCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPE.LXSCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.74

-0.62

Корреляция

Корреляция между CSPE.L и XSCS.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPE.L и XSCS.L

CSPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM2025202420232022202120202019
CSPE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.94%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Просадки

Сравнение просадок CSPE.L и XSCS.L

Максимальная просадка CSPE.L за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки XSCS.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPE.L и XSCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CSPE.LXSCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-14.91%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-7.91%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-6.51%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.09%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.78%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPE.L и XSCS.L

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеют волатильность 4.83% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSPE.LXSCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.13%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

13.75%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.08%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

14.29%

+1.31%