Сравнение CSPE.L с XLPP.L
CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSPE.L returned 0.03%/yr vs 5.55%/yr for XLPP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CSPE.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLPP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPE.L и XLPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPE.L торгуется в GBP, в то время как XLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPE.L показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у XLPP.L с доходностью 6.46%.
CSPE.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLPP.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам CSPE.L и XLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -2.88% | 13.19% | -6.25% | -0.65% | 0.64% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.46% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 8.21% |
Correlation
The correlation between CSPE.L and XLPP.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.31 |
Over the past year, CSPE.L and XLPP.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPE.L vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск
CSPE.L
XLPP.L
Сравнение CSPE.L c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPE.L | XLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.33 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.81 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPE.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.72 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CSPE.L и XLPP.L
Максимальная просадка CSPE.L за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки XLPP.L в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPE.L и XLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPE.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -18.86% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.36% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -11.62% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -7.49% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -4.55% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.88% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPE.L и XLPP.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) составляет 4.82%, в то время как у Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что CSPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPE.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.28% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.72% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 14.19% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.35% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.43% | +1.17% |
Сравнение комиссий CSPE.L и XLPP.L
CSPE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLPP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPE.L и XLPP.L
Ни CSPE.L, ни XLPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPE.L and XLPP.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CSPE.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CSPE.L and 0.14% for XLPP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPE.L и XLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор