PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPCY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSPCY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CSPCY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSPCY и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSPCY
CSPC Pharmaceutical Group Limited		18.33%88.02%-31.60%-5.79%-2.57%10.40%-40.15%85.31%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, CSPCY показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

CSPCY

1 день
0.00%
1 месяц
9.44%
С начала года
18.33%
6 месяцев
3.59%
1 год
91.63%
3 года*
14.86%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSPC Pharmaceutical Group Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CSPCY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPCY
Ранг доходности на риск CSPCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPCY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPCY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPCY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPCY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPCY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPCY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPCY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.88

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.37

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.39

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.43

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPCY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPCY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPCY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPCY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.88

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Корреляция

Корреляция между CSPCY и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CSPCY и ^GSPC

Максимальная просадка CSPCY за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPCY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSPCY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-56.78%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-9.10%

-24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-25.43%

-35.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-5.67%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.83%

-10.75%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.37%

2.62%

+13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPCY и ^GSPC

CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CSPCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSPCY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.72%

5.29%

+15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

9.55%

+29.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.51%

18.33%

+43.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

16.90%

+32.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.33%

18.04%

+120.29%