Сравнение CSPCY с ^GSPC
CSPCY (CSPC Pharmaceutical Group Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, CSPCY returned -7.36%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPCY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPCY показывает доходность -21.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
CSPCY
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам CSPCY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPCY CSPC Pharmaceutical Group Limited | -21.48% | 88.02% | -31.60% | -5.79% | -2.57% | 10.40% | -40.15% | 85.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between CSPCY and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPCY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CSPCY
^GSPC
Сравнение CSPCY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPCY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.09 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPCY и ^GSPC
Максимальная просадка CSPCY за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPCY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPCY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.41% | -56.78% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.81% | -9.10% | -30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.81% | -18.90% | -20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.98% | -25.43% | -33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.81% | -3.32% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -10.71% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 2.06% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPCY и ^GSPC
CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CSPCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPCY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 4.82% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 9.88% | +28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.49% | 12.50% | +41.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 17.00% | +31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.00% | 18.07% | +117.93% |
Часто задаваемые вопросы
CSPCY and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSPCY has higher volatility (13.88%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, CSPCY dropped -69.41% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPCY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор