Сравнение CSPCY с ^GSPC
CSPCY (CSPC Pharmaceutical Group Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, CSPCY returned -2.44%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPCY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPCY показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
CSPCY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -17.55%
- С начала года
- -4.16%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам CSPCY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPCY CSPC Pharmaceutical Group Limited | -4.16% | 88.02% | -31.60% | -5.79% | -2.57% | 10.40% | -40.15% | 85.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between CSPCY and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPCY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CSPCY
^GSPC
Сравнение CSPCY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPCY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.24 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.71 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPCY и ^GSPC
Максимальная просадка CSPCY за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPCY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPCY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.41% | -56.78% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -9.10% | -31.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -18.90% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -25.43% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.53% | -1.00% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -10.70% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.08% | 2.09% | +19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPCY и ^GSPC
CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CSPCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPCY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 3.25% | +14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.16% | 10.00% | +30.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 12.56% | +43.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.36% | 17.00% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.55% | 18.05% | +117.50% |
Часто задаваемые вопросы
CSPCY and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSPCY has higher volatility (18.00%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, CSPCY dropped -69.41% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPCY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор