Сравнение CSNDX.MI с JEPQ
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - CSNDX.MI tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSNDX.MI returned 24.49%/yr vs 17.60%/yr for JEPQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
JEPQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -16.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.67% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and JEPQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between CSNDX.MI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
JEPQ
Сравнение CSNDX.MI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.29 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 16.95 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и JEPQ
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -24.78% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -6.18% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -24.78% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.25% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.18% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.56% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и JEPQ
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.11% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 8.82% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 12.44% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.92% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.92% | +2.69% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и JEPQ
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и JEPQ
CSNDX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and JEPQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNDX.MI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNDX.MI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор