Сравнение CSNDX.MI с JEPQ
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - CSNDX.MI tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSNDX.MI returned 22.77%/yr vs 17.09%/yr for JEPQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.39%.
CSNDX.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 16.09%
- С начала года
- 18.07%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 20.37%
JEPQ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 18.07% | 6.48% | 35.09% | 50.07% | -18.12% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.39% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.61 |
The correlation between CSNDX.MI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
JEPQ
Сравнение CSNDX.MI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNDX.MI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.35 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 12.33 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и JEPQ
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -24.78% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -6.18% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -24.78% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.95% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -5.08% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.68% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и JEPQ
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.78% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.51% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.70% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 14.08% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.06% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.06% | +2.91% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и JEPQ
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и JEPQ
CSNDX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.70% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNDX.MI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNDX.MI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор