Сравнение SSLCX с RIVSX

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSLCX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции RIVSX немного отстают с 9.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SSLCX и RIVSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и RIVSX.

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 5.03%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.