PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с ARSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с ARSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и ARSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и ARSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		-3.98%7.78%16.94%17.69%-19.84%35.98%18.68%29.05%-11.48%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ARSTX с доходностью -3.98%.

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

ARSTX

1 день
-1.15%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.47%
1 год
15.17%
3 года*
11.19%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Nuveen Small Cap Select Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с ARSTX:
ARSTX с SPYARSTX с FASEXARSTX с FSSNXARSTX с AZBIXARSTX с CAMSXARSTX с NPSRXARSTX с BOSOX

Сравнение комиссий CSMDX и ARSTX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARSTX в 0.99%.

ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. ARSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARSTX
Ранг доходности на риск ARSTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c ARSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXARSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.65

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.75

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

3.03

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. ARSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARSTX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и ARSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXARSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между CSMDX и ARSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и ARSTX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ARSTX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		2.64%2.53%2.42%0.00%0.40%21.05%1.25%0.37%21.67%10.31%8.92%20.02%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и ARSTX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки ARSTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и ARSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXARSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-56.51%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-15.05%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-27.97%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-10.39%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-8.91%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.82%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и ARSTX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXARSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.02%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.96%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

22.65%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

22.56%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

23.18%

-3.93%