PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-4.90%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 3.91% соответственно.

CSIFX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.18%
1 год
8.27%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.70%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий CSIFX и SIFAX

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

CSIFX
Calvert Balanced Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

CSIFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.03

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.86

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.49

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

8.92

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.03

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.25

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между CSIFX и SIFAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и SIFAX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.70%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и SIFAX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-23.62%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-3.07%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-8.32%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-14.69%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-0.35%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-8.65%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.25%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и SIFAX

Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.04%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

3.93%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

5.30%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

5.50%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

5.16%

+5.87%