PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHTX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHTX с VBISX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

CSHTX (AB Taxable Multi-Sector Income Shares) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, CSHTX returned 2.56%/yr vs 1.74%/yr for VBISX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSHTX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.

Доходность

Сравнение доходности CSHTX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHTX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции CSHTX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.74% соответственно.

CSHTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.47%
С начала года
1.47%
1 год
4.02%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.74%
10 лет*
2.56%

VBISX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.39%
1 год
2.95%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHTX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSHTX
AB Taxable Multi-Sector Income Shares		1.47%5.72%4.92%5.24%-3.12%0.17%2.84%5.24%1.80%1.76%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.39%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Correlation

The correlation between CSHTX and VBISX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.73

The correlation between CSHTX and VBISX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Taxable Multi-Sector Income Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с CSHTX:
CSHTX с QUASXCSHTX с ACGYXCSHTX с DBLSXCSHTX с ALTFXCSHTX с APGAXCSHTX с SWSBXCSHTX с HOBEX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV

Доходность на риск

CSHTX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHTX
Ранг доходности на риск CSHTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHTX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSHTXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.32

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
2.15

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.92

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

5.67

+9.26

CSHTX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHTX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHTX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSHTX и VBISX

Максимальная просадка CSHTX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHTX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHTXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-8.79%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-1.54%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.11%

-1.55%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-8.72%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-8.79%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.87%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.52%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHTX и VBISX

Текущая волатильность для AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что CSHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHTXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.74%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.68%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

2.25%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

2.96%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

2.39%

-0.53%

Сравнение комиссий CSHTX и VBISX

CSHTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHTX и VBISX

Дивидендная доходность CSHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VBISX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHTX
AB Taxable Multi-Sector Income Shares		4.46%4.52%3.96%2.46%1.70%1.38%1.88%2.74%2.50%2.06%2.01%1.71%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.92%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CSHTX and VBISX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBISX has higher volatility (0.74%) compared to CSHTX (0.44%). In terms of maximum drawdown, CSHTX dropped -5.57% vs VBISX's -8.79%.

CSHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHTX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор