PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHTX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHTX с AGDAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSHTX (AB Taxable Multi-Sector Income Shares) and AGDAX (AB High Income Fund) are both mutual funds - CSHTX is a Short-Term Bond fund managed by AllianceBernstein, while AGDAX is a High Yield Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CSHTX returned 2.58%/yr vs 4.59%/yr for AGDAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CSHTX charges 0.00%/yr vs 0.84%/yr for AGDAX.

Доходность

Сравнение доходности CSHTX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHTX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции CSHTX уступали акциям AGDAX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.59% соответственно.

CSHTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.34%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.67%
10 лет*
2.58%

AGDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.21%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHTX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSHTX
AB Taxable Multi-Sector Income Shares		1.11%5.72%4.92%5.24%-3.12%0.17%2.84%5.24%1.80%1.76%
AGDAX
AB High Income Fund		1.78%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Correlation

The correlation between CSHTX and AGDAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.38

The correlation between CSHTX and AGDAX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Taxable Multi-Sector Income Shares

AB High Income Fund

Часто сравнивают с CSHTX:
CSHTX с QUASXCSHTX с ALTFXCSHTX с VBISXCSHTX с SWSBXCSHTX с DBLSXCSHTX с DFAIXCSHTX с DHEIX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с PDIAGDAX с SCHDAGDAX с JEPQAGDAX с SPYAGDAX с FXAIX

Доходность на риск

CSHTX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHTX
Ранг доходности на риск CSHTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHTX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHTXAGDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.18

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.86

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.62

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

12.89

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHTX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHTX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHTX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHTXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.75

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.81

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.87

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CSHTX и AGDAX

Максимальная просадка CSHTX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHTX и AGDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHTXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-45.59%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-2.76%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.11%

-4.24%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-16.96%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-25.82%

+20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.29%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-4.47%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.56%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHTX и AGDAX

Текущая волатильность для AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) составляет 0.65%, в то время как у AB High Income Fund (AGDAX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что CSHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHTXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.01%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.61%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

3.33%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

4.93%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

5.65%

-3.79%

Сравнение комиссий CSHTX и AGDAX

CSHTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHTX и AGDAX

Дивидендная доходность CSHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности AGDAX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.70%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
CSHTX
AB Taxable Multi-Sector Income Shares		4.47%4.52%3.96%2.46%1.70%1.38%1.88%2.74%2.50%2.06%2.01%1.71%

Часто задаваемые вопросы

CSHTX and AGDAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGDAX has higher volatility (1.01%) compared to CSHTX (0.65%). In terms of maximum drawdown, CSHTX dropped -5.57% vs AGDAX's -45.59%.

CSHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHTX и AGDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор